Publicado no Encontro de Saberes 2015
Evento: XXIII Seminário de Iniciação Científica
Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Subárea: Ciências Econômicas
| Título |
| MEDIDAS ESTATISTICAMENTE INFLUENTES EM MÉTODOS NÃO-PARAMÉTRICOS DE FRONTEIRAS DE EFICIÊNCIA |
| Autores |
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KATILA DRUMOND ROCHA (Autor) VICTOR MAIA SENNA DELGADO (Orientador) |
| Resumo |
| Esse trabalho propôs uma avaliação dos métodos de detecção de outilier, assim sendo possível guiar pesquisadores para o uso do método mais eficiente, qual é o mais simples e mais robusto (no caso, encontramos que o método de Simar, 2003, pode ser um destes). Pretende-se assim, nesse estudo, desenvolver um método de comparação entre os diversos métodos de detecção de outliers, revelando qual o mais eficiente (ou seja, o método que identificará os outliers e que apresentará menor variância entre os dados). Neste trabalho foram abordadas três literaturas técnicas para a realização da análise em medidas estatisticamente influente em fronteiras não-paramétricas, analisando rotinas compiladas e rodadas na linguagem de programação “R”, um ambiente de software livre para análises estatísticas e gráficos. Para se fazer a análise foi construído um banco de dados gerado a partir dois processos geradores. Os três métodos de detecção de outliers comparados foram obtidos da literatura internacional sobre o assunto: Wilson (1993), Simar (2003) e Sampaio & St sic (2005). Dentre os métodos citados foi possível detectar as características de desempenho de cada um deles. Nos resultados iniciais em análise, o método de Simar (ST, Simar test) é o que apresenta menor variância e maior precisão para a identificação de dados no conjunto de outliers propostos. Já o método de Sampaio-Stosic (SS) é mais eficiente na identificação de um outlier por vez, uma vez que este não esteja disfarçado por outros dados. O método de Wilson (APW) reporta resultados intermediários, sendo menos enviesado e mais eficiente para identificar outliers com valores de produtos e insumos altos e discrepantes. |
