Publicado no Encontro de Saberes 2015
Evento: XXIII Seminário de Iniciação Científica
Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Subárea: Administração
| Título |
| ECONOMETRIA FINANCEIRA NO MERCADO AGRO BRASILEIRO |
| Autores |
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JACKSLAINE DE SOUZA CAMARA (Autor) ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (Orientador) |
| Resumo |
| O investimento em commodities caracteriza-se pelo interesse do investidor em obter lucro. Para isso torna-se necessário utilizar ferramentas que auxiliem na tomada de decisão, capazes de identificar estimativas e previsões a respeito do mercado futuro, permitindo ao investidor um plano de maximização do seu capital. Uma das formas de se obter essas estimativas é através dos modelos de séries temporais. Nesse sentido, a proposta deste trabalho foi descrever o comportamento e a dinâmica do mercado brasileiro de milho, a partir do modelo ARIMA e GARCH, analisando suas tendências e perspectivas futuras através da análise de séries temporais. Para isso, foram utilizados dados do ESALQ/BM&FBovespa, que inicialmente apresentavam os preços diários da commodity, no período de janeiro de 2004 a novembro de 2013. Primeiramente foi analisado o comportamento da série original, posteriormente foi desenvolvido um modelo capaz de projetar os valores futuros dos preços do milho, e finalmente foi realizada a previsão. Como resultado, obteve-se que os modelos ARIMA (3,2,3) e GARCH (1,1) apresentaram boa aplicabilidade à série estudada, uma vez que os resultados atuais e projetados se encontravam bem próximos. Logo, concluiu-se que o estudo tem grande relevância para o agronegócio, servindo como instrumento de suporte e fonte de informações para investidores e setores que possuem ligação direta ou indireta com o mercado de milho. |
